一、協(xié)方差矩陣

        協(xié)方差矩陣是一種矩陣，用于表示隨機(jī)向量中給定的元素對之間的協(xié)方差值。協(xié)方差矩陣也可以稱為色散矩陣或方差-協(xié)方差矩陣。這是因?yàn)槊總€(gè)元素的方差是沿著矩陣的主對角線表示的。

        協(xié)方差矩陣始終是方陣。此外，它是半正定且對稱的。該矩陣在隨機(jī)建模和主成分分析中非常有用。在本文中，我們將了解方差協(xié)方差矩陣、其公式、示例以及與其相關(guān)的各種重要屬性。

        協(xié)方差矩陣顯示數(shù)據(jù)集元素所表現(xiàn)出的方??差以及一對數(shù)據(jù)集之間的協(xié)方差。方差是分散度的度量，可以定義為數(shù)據(jù)相對于給定數(shù)據(jù)集平均值的分布。協(xié)方差是在兩個(gè)變量之間計(jì)算的，用于衡量兩個(gè)變量如何共同變化。